消费金融公司发短信声称冻结微信或支付宝账户，这种情况需要谨慎对待。在处理此类问题时，建议你采取以下步骤。
1、核实信息来源：确保短信确实来自消费金融公司，而不是诈骗信息，可以通过拨打消费金融公司的客服电话，或者登录其官方网站，确认短信的真实性。
2、确认是否有违规行为：回忆是否有未偿还的贷款或信用卡欠款，或者是否存在其他违规行为，如果有，那么账户冻结可能是由这个原因引起的。
3、联系消费金融公司和微信、支付宝客服：如果确认短信是真实的，应立即联系消费金融公司了解详情，并咨询如何解决问题，也要联系微信和支付宝客服，确认账户状态，了解是否有相关冻结操作。
4、保留证据：保存所有与此事有关的短信、电话记录、聊天记录等证据，以备后续使用。
5、寻求法律援助：如果你认为自己的权益受到侵害，或者存在纠纷无法解决，可以寻求法律援助，咨询专业律师。
收到此类短信后，一定要保持冷静，核实信息真实性，并通过官方渠道与相关公司沟通，要注意保护个人信息和账户安全，避免泄露密码等敏感信息。
