视频诈骗发短信威胁是违法行为，可以通过以下途径进行举报。
1、向当地公安机关报案，详细讲述受到欺诈的经过，提供诈骗者的联系方式、短信内容和相关证据，公安机关将会根据相关法律和程序进行调查处理。
2、向电信运营商举报，诈骗短信是通过电信运营商发送的，可以向相应的电信运营商举报，要求他们关闭诈骗号码的使用权限。
3、使用反诈中心APP，这是一款由国家反诈中心开发的官方APP，可以识别并拦截诈骗电话和短信，在APP内可以举报收到的诈骗短信，并提供证据。
无论采取哪种方式举报，都应保持冷静并提供尽可能详细的信息，以便相关部门更好地进行调查和处理，为了防止遭受更多损失，建议保存相关证据，如短信记录、通话记录、聊天记录等。
在日常生活中，要提高防范意识，不轻信陌生人的信息和电话，避免泄露个人信息和银行账号等敏感信息，如果遇到类似情况，要及时向警方报案并配合调查，对于任何形式的欺诈行为，都应该坚决予以打击和举报。
