小米手机的短信应用本身并不提供直接设置密码的功能。但你可以通过一些其他方式来保护短信应用，从而间接达到拦截短信并设置密码的目的。以下是几种方法。
1、应用锁：
小米有自带的应用锁功能，可以锁定短信应用，这样，每次打开短信应用时都需要输入你的指纹或设置的密码。
设置方法：
进入手机的“设置”界面。
在“设置”中找到并点击“应用锁”或“应用隐私”选项。
找到短信应用并将其开启。
设置好你的密码或指纹识别。
2、第三方应用：
你可以使用一些第三方应用来管理你的短信并设置密码，私密短信应用或手机管家应用可能提供此类功能，在应用商店搜索相关应用，选择评价较高且适合的应用进行安装和使用。
3、MIUI系统内置功能：
部分MIUI系统版本可能提供更为详尽的隐私保护功能，你可以进入手机的“设置”界面，搜索关于短信或应用的隐私设置选项，看是否有相关的密码或隐私保护设置。
对于如何拦截短信，你可以在短信应用的设置中查找相关的拦截功能，或者使用手机管家等应用来设置拦截规则。
无论你选择哪种方法，都要确保你清楚了解这些功能的使用方法和可能存在的风险，为了保护你的隐私和数据安全，请确保你使用的密码足够复杂并且难以猜测，并定期更换密码。
