收到网贷威胁短信，可以通过以下途径进行举报。
1、向公安机关举报，如果短信内容涉及到暴力威胁、恐吓等违法行为，可以向公安机关报案，公安机关会依法处理。
2、向当地工商行政管理部门举报，如果短信内容涉及虚假宣传、欺诈等违规行为，可以向当地工商行政管理部门举报，他们会进行调查处理。
3、向反诈中心举报，如果认为短信可能是诈骗信息，可以向当地的反诈中心举报，他们会进行研判和处理。
4、回复短信或拨打电话进行举报，有些网贷机构在短信中会提供举报途径，可以通过回复短信或拨打电话进行举报，也可以向运营商举报短信端口，防止更多用户收到此类短信。
收到网贷威胁短信时应该及时采取措施进行举报，保护自己的合法权益，也要注意保护个人信息和财产安全，不要轻易相信陌生人的信息和承诺。
