如果您收到了贷款发短信威胁说要上门核实的信息，首先要保持冷静，不要惊慌失措。在处理此类情况时，建议您采取以下步骤。
1、确认信息真实性：在采取任何行动之前，请务必确认该信息的真实性，这可能是一起误发或诈骗行为，也有可能是贷款公司正常的催收流程，您可以通过拨打贷款公司的客服电话，确认该信息的真实性。
2、不要轻易泄露个人信息：无论对方是否真实存在，都要谨慎对待个人信息，不要向对方提供您的身份证号、银行卡号等敏感信息，以免被不法分子利用。
3、与贷款公司沟通：如果您确认该信息是贷款公司发出的，可以与他们进行沟通，了解他们上门核实的原因和目的，如果您有任何疑虑或担忧，可以向他们表达，并寻求解决方案。
4、保留证据：保留所有与该短信相关的证据，包括短信记录、通话记录等，这些证据可以帮助您维护自己的权益，以备不时之需。
5、寻求帮助：如果您感到不安或担心，可以向当地的公安机关或消费者权益保护机构寻求帮助，他们可以为您提供相关的法律咨询和支持。
收到贷款发短信威胁说要上门核实的信息时，要保持冷静，谨慎处理，不要轻易泄露个人信息，与贷款公司沟通并保留相关证据，如有需要，及时寻求帮助。
