收到催贷短信，可以通过以下几种方式进行举报。
1、直接联系所在地的公安机关或报警处理，催收短信本身属于骚扰行为，违反了我国相关的法律法规，因此可以直接向当地的公安机关报案，也可以向当地的银保监会进行投诉举报。
2、向当地的消费者协会投诉举报，部分催收短信可能会存在欺诈行为，此时可以向当地的消费者协会投诉举报，维护自己的合法权益。
3、通过反诈app举报，市面上有很多反诈app，这些app可以帮助用户检测并举报一些欺诈行为，如果收到催贷短信，也可以尝试通过这些app进行举报。
无论采取哪种方式，都需要保存好相关的证据，包括短信内容、通话记录等，以便后续维权使用，同时也要注意保护个人信息和隐私，避免泄露给不法分子，以上内容仅供参考，如有任何疑问，建议咨询法律相关的专业人士或机构。
