取消银行短信费不给退钱是否违法，需要根据具体情况而定。一般来说，如果银行在收取短信费之前没有明确告知客户取消费用不退的相关政策，或者没有提供明确的退费规定，那么拒绝退还短信费用可能会被视为不当行为，违反了消费者权益保护的相关法律法规。
如果银行已经明确告知了相关政策，客户在取消短信服务时被告知无法退还费用，那么银行的行为可能是合法的，在这种情况下，客户应该了解并同意相关条款和政策后再决定是否取消服务。
是否违法取决于具体情况和相关法律法规的规定，如果您对银行的行为有疑问或不满，建议咨询相关法律专业人士或相关机构进行进一步了解。
