收到证券公司异常交易短信后，应该采取以下步骤。
1、仔细阅读短信内容：了解异常交易的具体情况，包括交易时间、交易股票、交易金额等信息。
2、核实交易记录：确认短信中提到的交易是否为你本人操作，如果是本人操作，确认是否因为操作失误或误解造成的异常交易，如果不是本人操作，可能是账户安全存在问题，需要立即采取措施。
3、联系证券公司客服：如果确认存在异常交易或无法确定是否为本人操作，应立即联系证券公司的客服部门，了解详细情况并寻求帮助。
4、修改账户安全信息：如果确认账户存在安全问题，应及时修改账户密码、更换密保手机等安全信息，确保账户安全。
5、遵守相关规定：如果是因为操作失误导致的异常交易，需要遵守证券公司的相关规定，承担相应的责任和后果，如果是系统误判，可以向证券公司提出申诉并解决问题。
收到证券公司异常交易短信后，应保持冷静，仔细核实交易记录，及时联系证券公司客服并采取措施确保账户安全，也要遵守证券公司的相关规定，避免违规行为带来的不良后果。
