拦截短信是否会直接删除以及如何设置取决于你使用的手机操作系统或拦截软件。以下是针对几种常见操作系统的说明。
iOS系统：对于iPhone用户来说，如果设置了拦截某个号码的短信，这些短信可能会被直接删除或移至指定文件夹，设置方法包括使用“设置”中的“信息”选项，选择“未知与过滤信息”或利用第三方应用进行拦截，第三方应用的具体操作方式则取决于其各自的设置。
Android系统：在Android手机上，你可以通过系统自带的拦截功能或下载第三方软件进行短信拦截，对于系统自带的拦截功能，通常可以在“设置”中找到“拦截设置”或类似的选项，然后选择相应的操作方式，如直接删除或移至文件夹，对于第三方应用，操作方式也各不相同，但多数应用会在其设置中有关于如何处理拦截短信的选项。
至于如何设置拦截短信的具体行为（如直接删除），你需要查看你所使用的手机或应用的详细设置，这些选项通常会在拦截设置的深处，需要仔细寻找，如果你使用的是特定的拦截软件或应用，建议查看其官方文档或在线帮助以获取更详细的指导。
不同的手机型号和操作系统版本可能存在差异，因此具体的操作步骤可能会有所不同，如果你不确定如何操作，建议查阅手机的使用手册或在线搜索针对你手机型号的详细教程。
