如果您收到来自贷款公司的短信威胁，您可以采取以下措施。
1、保持冷静：不要恐慌或情绪化回应威胁信息，保持冷静有助于您理智地处理这个问题。
2、核实信息真实性：确认短信是否来自真实的贷款公司，避免受到诈骗，如果您不确定信息的真实性，可以通过其他渠道（如电话、官方网站等）核实相关信息。
3、保留证据：保存所有与贷款公司相关的短信、电话记录、邮件等证据，以备后续使用。
4、报警：如果短信威胁涉及到人身安全或财产安全，或者存在其他违法犯罪行为，您可以向当地公安机关报案，让警方介入处理。
5、寻求法律帮助：如果您认为自己无法处理这个问题，可以咨询律师或相关法律机构，了解您的权利和应对策略。
您也可以与贷款公司联系并要求他们停止发送威胁短信，要求他们遵守相关法律法规，不得采取不当手段威胁或骚扰您，如果贷款公司不停止不当行为，您可以向相关监管部门或消费者权益保护机构投诉举报。
面对贷款公司发送的威胁短信，您应该保持冷静，核实信息真实性，并采取适当的措施保护自己的权益。
