如果收到逾期催收短信威胁，首先要保持冷静，不要受到威胁的影响而产生恐慌或焦虑情绪。接下来可以采取以下措施。
1、核实短信的真实性：通过联系相关机构或银行确认短信的真实性，避免受到诈骗或虚假信息的干扰。
2、查看逾期情况：了解具体的逾期金额、逾期时间等信息，确认是否存在未偿还的债务。
3、与债权人沟通：如果确实存在逾期债务，积极与债权人沟通，说明自己的困难情况，并寻求解决方案，可以尝试协商延期还款、分期还款等方式来缓解压力。
4、保留证据：保存好收到的威胁短信，作为可能的证据。
5、报警处理：如果收到的威胁短信内容严重，涉及到恐吓、辱骂等违法行为，可以考虑向公安机关报案，维护自己的合法权益。
也要提醒自己，不要因为催收人员的威胁而做出过激行为，保持理性并寻求合法途径解决问题，你有权利受到尊重和保护，不受非法威胁。
