收到短信威胁的举报方式可以参考以下几种。
1、前往当地公安机关进行报案，向警察寻求帮助，提供短信截图作为证据。
2、可以拨打110或者网络违法犯罪举报网站进行举报。
3、如果短信内容涉及诽谤、造谣等侵犯名誉权的行为，当事人可以向人民法院提起名誉权侵权之诉，如果是陌生人持续通过手机短信骚扰他人，可以向公安机关报案，公安机关将根据行为恶劣程度对行为人处以行政处罚或追究刑事责任，同时可以向法院起诉要求对方停止侵害并赔偿损失，如果收到短信威胁的是手机号码注册的相关公司企业等，可以向该公司的客服热线投诉并寻求解决办法，必要时可以保存相关证据并报警处理。
收到短信威胁应该及时向有关部门反映情况并提供证据，以便得到及时的帮助和处理。
