收到短信威胁报警不立案可能是因为未达到立案标准或报警处理不当。在遇到此类情况时，可以按照以下步骤进行操作。
1、再次向警方报案：如果第一次报警没有被立案，可以再次向警方报案，并详细描述受到的威胁情况，提供相关证据，如短信记录等，同时要求警方出具不立案通知书。
2、向检察院提起立案监督申请：根据《刑事诉讼法》相关规定，检察院对公安机关的立案活动有监督作用，如果认为公安机关不立案的理由不成立，可以向检察院提起立案监督申请，此时需要提供相关证据和情况说明。
3、寻求法律援助：可以联系律师或其他法律援助机构，寻求法律帮助和指导，他们可以提供专业的建议和帮助，协助处理此类问题。
任何形式的威胁都是不合法的，受害者有权报警并寻求法律保护，如果遭遇威胁，除了报警外，还可以联系当地社区组织、妇女联合会等机构，寻求帮助和支持，建议保存所有相关的证据，如短信、电话记录等，以便在需要时提供证明。
仅供参考，如有任何疑问，请咨询法律专业人士或专业机构。
