收到催收发出的威胁短信，可以采取以下措施应对。
1、保持冷静：不要立即反应过激，理智分析短信内容，确保自己的安全。
2、验证信息真实性：不排除部分催收人员会采用威胁的方式以压迫借款人还款，如果确实存在逾期未还的债务，需要尽快处理，但如果认为短信是诈骗或误操作，可以不必过于紧张。
3、收集证据：保存威胁短信，可作为日后维权的证据。
4、报警：如果确认收到的是威胁短信，可以考虑向警方报案，警方会调查并处理此类事件。
5、保留通讯记录：与催收人员的所有通讯记录，包括电话、短信等，都应当保存，以备不时之需，这些记录可以作为证据，证明你受到的不当待遇。
6、与债权人沟通：如果可能的话，与债权人直接沟通，了解他们的需求，并尝试达成和解，通过协商解决问题通常比应对威胁更有效。
7、寻求专业帮助：如果需要帮助处理债务问题或应对催收人员的行为，可以寻求律师或相关机构的帮助。
8、避免公开回应：不要公开回应或在网络上分享这些威胁信息，以免引发不必要的麻烦或加剧矛盾。
面对催收发威胁短信的情况，应保持冷静并采取适当的措施应对，如有必要，请寻求专业法律人士的帮助。
