如果您莫名其妙收到催收短信，可以采取以下步骤进行投诉。
1、确认短信来源：确认短信是否确实与催收有关，有时候可能会存在误发或诈骗信息，请务必谨慎对待。
2、查看短信内容：仔细阅读短信内容，了解所催收的款项是什么，以及发短信的机构或公司是哪家。
3、联系相关机构：如果确认短信是真实的，并且涉及到的是您的债务问题，可以主动联系相关的金融机构或贷款公司，向他们咨询该笔债务的具体情况，并要求他们提供相关的证明文件。
4、投诉途径：
* 如果确认短信是误发或存在其他不当行为，可以通过短信中的联系方式，如电话号码、邮箱等，向相关机构或公司提出投诉。
* 如果觉得权益受到侵害，还可以向当地的银监部门或消费者保护协会进行投诉。
* 如有必要，也可以向公安机关报案，寻求法律帮助。
5、保留证据：在投诉过程中，保留好相关证据，如短信记录、通话记录、聊天记录等，以便证明您的权益。
6、注意事项：在投诉过程中，务必保持冷静，不要随意泄露个人信息，如身份证号、银行卡号等，以免造成不必要的损失。
面对莫名其妙的催收短信，一定要保持警惕，确认短信来源和内容，并通过正规途径进行投诉和咨询。
