如果你收到短信说你诈骗银行贷款，首先请不要恐慌。这可能是误报或者有人滥用信息。但为了确保你的权益和安全，你可以采取以下步骤来处理这个问题。
1、确认信息来源：确认短信的来源是否真实可靠，诈骗分子会伪造银行或其他机构的短信来骗取信息，确保你收到的短信是来自真实的银行或其他金融机构的官方号码。
2、不要回复或点击链接：避免回复此类短信或点击其中的链接，这可能是诈骗行为的一部分，点击未知链接可能会导致你的个人信息泄露或手机感染病毒。
3、联系银行或金融机构：立即联系你的银行或金融机构，确认是否有任何与你的账户相关的问题，他们可以帮助你查明是否有任何异常活动或误解的情况。
4、检查个人信用报告：你可以考虑查看自己的个人信用报告，确认是否有任何未经授权的贷款申请记录，如果有任何异常，及时与银行和相关机构沟通并采取措施。
5、收集证据并报警：如果你确信自己并未参与任何欺诈行为，并且确认短信是真实的警告，你可以收集相关证据，并向当地警方报案，他们可以帮助你调查并澄清情况。
6、保持记录：保留所有与这个事件相关的短信、电话记录和任何其他证据，这些记录可能在后续的调查或纠纷解决过程中起到重要作用。
最重要的是保持冷静，不要轻信未经验证的短信或电话，如果你对自己的财务或个人信息有任何疑问，及时与相关的金融机构联系，并采取适当的安全措施来保护自己的权益。
