开通建行手机银行短信服务，可以按照以下步骤进行。
1、携带有效身份证件和银行卡前往附近的建设银行营业网点。
2、在营业网点柜台办理开通服务，或者在自助服务终端上自行开通，如果已有账户，可以直接通过手机银行客户端在线开通。
3、提交开通短信服务的申请后，等待银行审核，审核通过后，即可成功开通短信服务，一旦审核通过，当账户余额出现变动或其他相关情况时，银行系统将发送短信通知，短信服务通常是收费的，具体的费用标准可以在申请时了解。
还可以通过发送短信的方式来开通部分功能，比如发送“QXZH”到95533即可查询到账户余额，但对于开通短信服务本身，可能需要前往营业网点或通过其他官方渠道进行开通操作，具体的操作步骤可能会因地区和银行政策的不同而有所差异，建议咨询建设银行工作人员获取最准确的信息。
