如果您收到关于贷款的威胁短信，可以采取以下措施进行投诉举报。
1、向当地公安机关报案：可以拨打当地警方电话或前往当地公安机关报案，说明您收到威胁短信的情况，并提供相关证据，警方将会对此展开调查，并采取相应的法律措施。
2、向相关金融机构投诉：如果您与金融机构（如银行、消费金融公司等）有关贷款的交往过程中收到威胁短信，可以向该机构进行投诉，您可以拨打该机构的客服电话，说明情况并提供相关证据，要求机构对此进行调查处理。
3、拨打举报电话：国家网信办所属的阳光网举报中心是一个可以投诉举报网络不良信息和骚扰短信的平台，您可以拨打举报电话：12377，说明您收到威胁短信的情况，并提供相关证据。
如果您收到贷款威胁短信，应该及时采取措施进行投诉举报，并保留好相关证据，以便有关部门进行调查处理，建议您保持冷静，不要轻信短信内容，避免因此上当受骗。
