收到不合法或骚扰性的贷款短信，可以采取以下方式举报。
1、回复该短信，要求停止发送相关短信，或要求对方删除个人信息。
2、向当地的电信运营商举报该短信，让他们调查并采取措施阻止这类短信的发送。
3、向所在地的公安机关网络安全部门或相关机构进行举报。
4、前往相关金融监管部门投诉，如银保监会等。
5、通过手机设置中的黑名单功能屏蔽这些短信。
举报时请提供相关的证据，如短信内容、发送号码等，以便相关部门进行调查和处理，同时请注意保护个人信息，避免泄露给不法分子，以上内容仅供参考，如有更多疑问，建议咨询专业法律人士。
