在苹果手机上设置拒收短信时，对方发送的短信不会被直接拦截或退回，因此对方通常不会知道短信被拒收。关于如何设置拒收短信，可以按照以下步骤操作。
通过iPhone设置进行过滤
1、打开“设置”。
2、进入到“信息”或“短信”选项。
3、找到“未知与过滤信息”或类似选项。
4、开启该功能，iPhone将会自动将来自未知发送者的短信或包含特定关键词的短信放入单独的列表中。
方法二：使用第三方软件拦截短信
市面上有许多第三方软件可以拦截短信，例如腾讯手机管家等，用户可以根据软件的使用说明进行设置，但请注意，使用第三方软件可能会涉及到隐私和安全问题，因此请确保选择可信赖的软件并谨慎操作。
方法三：联系运营商客服进行设置
部分运营商提供了短信拦截服务，用户可以联系运营商客服了解详细设置方法，需要注意的是，这种方法可能需要提供相关的身份验证信息。
无论采用哪种方法，对方都不会知道其发送的短信被拒收或拦截，请确保合理、合法地使用短信拦截功能，避免影响正常的通信和社交活动，如有更多疑问或问题，建议咨询苹果官方客服或运营商客服以获得更详细的指导。
